Trading Moving Average Envelope

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Como este indicador funciona Reminiscente das Bandas de Bollinger, a lógica por trás dos envelopes afirma que os compradores e vendedores exagerados empurram os preços para os extremos (ou seja, as faixas superior e inferior), altura em que os preços geralmente se estabilizam movendo-se para níveis mais realistas. Quando o preço de segurança toca a faixa superior e gira para baixo, a segurança pode estar em um nível de sobrecompra. Inversamente, quando o preço dos títulos toca a faixa inferior e gira para cima, a segurança pode estar em um nível de sobrevenda. Centro de Cálculo Banda n período SMA da Fonte Banda de Banda Superior Banda de Centro x (1 Porcentagem de Envelope) Banda Baixa Banda de Centro x (1 Percentagem de Envelope) Envelope de Média Móvel: Refinação Uma Ferramenta de Negociação Popular As médias móveis (MA) são uma ferramenta de negociação popular. Infelizmente, eles são propensos a dar sinais falsos em mercados agitados. Ao aplicar um envelope à média móvel, alguns desses negócios whipsaw podem ser evitados, e os comerciantes podem aumentar seus lucros. O que é um Envelope As médias móveis estão entre as ferramentas mais fáceis de usar disponíveis para os técnicos de mercado. Uma média móvel simples é calculada adicionando os preços de fechamento de um estoque sobre um número especificado de períodos de tempo, geralmente dias ou semanas. Como exemplo, uma média móvel simples de 10 dias é calculada adicionando os preços de fechamento nos últimos 10 dias e dividindo o total por 10. O processo é repetido no dia seguinte, usando apenas os últimos 10 dias de dados. Os valores diários são unidos para criar uma série de dados, que pode ser representada em gráfico de preços. Esta técnica é usada para suavizar os dados e identificar a tendência de preço subjacente. (Aprender a analisar gráficos pode ser uma grande ajuda ao tomar decisões de negociação. Exibir o tutorial de análise de padrões de gráfico para saber como.) Os sinais de compra simples ocorrem quando os preços fecham acima dos sinais de venda média móvel ocorrem quando os preços caem abaixo da média móvel. Essa idéia é ilustrada na Figura 1. As grandes setas mostram negócios vencedores, enquanto as setas menores mostram negociações perdedoras, quando os custos de negociação são considerados. Figura 1: O gráfico mensal da Starbucks mostra que um simples sistema de passagem média móvel teria captado as grandes tendências. Desvantagens de Envelopes O problema de depender de médias móveis para definir sinais de negociação é fácil de detectar na Figura 1. Enquanto o comércio vencedor mostrado nesse gráfico era muito grande, houve cinco operações que levaram a pequenos ganhos ou perdas ao longo de um período de cinco anos período. É duvidoso que muitos comerciantes teriam a disciplina de ficar com o sistema para desfrutar os grandes vencedores. (Para a leitura relacionada, veja a paciência é uma virtude dos comerciantes.) Para limitar o número de ofícios whipsaw, alguns técnicos propuseram adicionar um filtro à média movente. Eles adicionaram linhas que estavam um certo montante acima e abaixo da média móvel para formar envelopes. Trades só seriam tomadas quando os preços se moviam através dessas linhas de filtro, que eram chamados de envelopes porque envolviam a linha de média móvel original. A estratégia de colocar as linhas 5 acima e abaixo da média móvel para formar um envelope é ilustrada na Figura 2. Figura 2: A adição de linhas 5 acima e abaixo da média móvel forma envelopes de média móvel. Em teoria, os envelopes de média móvel funcionam não mostrando o sinal de compra ou venda até que a tendência seja estabelecida. Os analistas raciocinaram que exigir um fechamento de 5 acima da média móvel antes de ir por muito tempo deve impedir os ofícios rápidos do whipsaw que são prone às perdas. Na prática, o que eles fizeram foi elevar a linha whipsaw como ele se mostrou, houve apenas como whipsaws muitos, mas eles ocorreram em diferentes níveis de preços. (Saiba como uma mudança na direção do mercado pode ser o seu bilhete para grandes retornos em Ações Turnaround: U-Turn To High Retornos.) Outra desvantagem para usar envelopes desta forma é que atrasa a entrada em ganhar comércios e dá mais lucros em Perdendo negócios. Fazendo envelopes trabalhar melhor O objetivo de usar médias móveis ou envelopes de média móvel é identificar mudanças de tendência. Muitas vezes, as tendências são grandes o suficiente para compensar as perdas incorridas pelos negócios whipsaw, o que torna esta uma ferramenta de negociação útil para aqueles dispostos a aceitar uma baixa percentagem de negócios rentáveis. (Para mais informações sobre a identificação das tendências do mercado, leia tendências de curto, médio e longo prazos.) No entanto, observadores astutos observaram outro uso para os envelopes. Na Figura 3, mostramos um gráfico semanal da Starbucks com uma média móvel de 20 semanas e envelopes definidos 20 acima e abaixo da média móvel. Na maioria das vezes, quando os preços tocam as linhas de envelope, os preços revertem. Mas há alguns momentos em que eles continuam tendendo, levando a perdas. Figura 3: Envelopes maiores são úteis para detectar reversões de tendência de curto prazo. Entre os primeiros defensores desta estratégia de contra-tendência estava Chester Keltner. Em seu livro de 1960, How to Make Money in Commodities, ele definiu a idéia de bandas de Keltner e usou cálculos um pouco mais complexos. Em vez de usar o próximo para encontrar sua média móvel, ele usou o preço típico, que é definido como a média da alta, baixa e fechar. Em vez de desenhar envelopes de porcentagem fixa, Keltner variou a largura do envelope configurando-a para uma média móvel simples de 10 dias da faixa diária (que é a alta, menos a baixa). Este método é ilustrado na Figura 4. (Para um olhar mais atento aos canais de Keltner, leia Descobrir Canais de Keltner eo Oscilador de Chaikin.) Figura 4: As bandas de Keltner contêm a maior parte da ação de preço. E os comerciantes de curto prazo podem encontrá-los úteis como um sistema de contra-tendência. Os sinais de compra são gerados quando os preços tocam a faixa inferior, representada pela linha verde na Figura 4. Embora as bandas de Keltner sejam uma melhoria em relação ao envelope percentual de média móvel, ainda são possíveis grandes perdas. Como pode ser visto no lado direito do gráfico, a última vez que os preços tocaram o envelope inferior neste gráfico, eles continuaram a cair. Um simples stop-loss evitaria que as perdas crescessem demais e tornasse as bandas de Keltner, ou um envelope de média móvel mais simples, um sistema negociável com potencial de lucro para os comerciantes em todos os prazos. Mais tarde, John Bollinger baseou-se na idéia de envelopes de média móvel e bandas de Keltner para desenvolver Bandas de Bollinger. (Leia mais sobre a importância da ordem stop-loss na Ordem Stop-Loss: Certifique-se de usá-la. Que envolveu uma média móvel simples com linhas dois desvios padrão acima e abaixo da média móvel. Esta é uma maneira matematicamente precisa de implementar envelopes para alcançar um elevado número de negócios vencedores porque Bandas Bollinger são projetados para conter 95 da ação preço. (Saiba mais sobre os canais Keltner e Bandas Bollinger em Lucros de Captura Utilizando Bandas e Canais.) Conclusão Os envelopes de média móvel oferecem uma ferramenta útil para detectar tendências depois que eles se desenvolvem. Ferramentas mais precisas baseadas na mesma idéia, como bandas de Keltner ou Bandas de Bollinger, são úteis para identificar pontos de virada de alta probabilidade em tendências de curto prazo. Todos os comerciantes podem se beneficiar da experimentação com essas ferramentas técnicas. Beta é uma medida da volatilidade, ou risco sistemático, de um título ou de uma carteira em comparação com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. A primeira venda de ações por uma empresa privada para o público. IPOs são muitas vezes emitidos por empresas menores, mais jovens à procura da. DebtEquity Ratio é o rácio da dívida utilizado para medir a alavancagem financeira de uma empresa ou um rácio de endividamento utilizado para medir um indivíduo. Envelopes médios de mobilidade Os Envelopes de média móvel consistem numa média móvel mais e menos um determinado desvio percentual definido pelo utilizador. Envelopes de média móvel afirmam ser um indicador de condições de sobrecompra ou sobrevenda. Representações visuais da tendência de preços e um indicador de fugas de preços. As entradas do indicador Envelopes de média móvel são compartilhadas abaixo: Média móvel. Uma média móvel simples de ambos os altos e baixos. (Geralmente 20-período, mas varia entre analistas técnicos também, uma pessoa poderia usar apenas o fechamento ao calcular a média móvel, em vez de dois) Banda Alta. A média móvel dos máximos mais um percentual definido pelo usuário aumenta (geralmente entre 1 amp 10). Baixa banda. A média móvel dos mínimos menos uma percentagem definida pelo utilizador (novamente, geralmente entre 1 amp 10). Um gráfico do ETF Nasdaq 100 (QQQQ) mostra uma média móvel de 20 dias com bandas de 1 e 2 por cento: Interpretando os Envelopes de Média Móvel No gráfico acima dos QQQQs, o preço não é tendência. Durante as fases não-tendência dos mercados, poderia argumentar-se que Moving Average Envelopes faria grande overbought e oversold indicadores. Usando o conceito de negociação de intervalo, um comerciante pode comprar quando o preço das ações penetra o envelope inferior e fecha de volta dentro do envelope. Da mesma forma, um comerciante pode vender quando o preço das ações penetra o envelope superior e, em seguida, fecha de volta para baixo dentro do envelope. Price Breakout Indicator Quando os preços das ações são feitas descansando e consolidando, eles breakout, em uma direção ou outra. Daí: Um comerciante pode ver os preços quebrando acima do envelope superior como uma potencial oportunidade de compra. E quando os preços sobem sob o envelope inferior, um comerciante pode ver isso como uma oportunidade de venda. Uma ilustração de um breakout de preço ascendente é mostrada acima no gráfico do QQQQs. No lado direito, o QQQQs gapped acima acima da faixa de 2 preços. Indicador de Tendência de Preços Uma nova tendência de preço é geralmente indicada por uma fuga de preços como descrito acima com um preço continuado perto acima da faixa superior, para uma tendência de preço ascendente. Um preço próximo próximo da banda inferior pode indicar uma nova tendência descendente dos preços. No gráfico do QQQQs, após o fechamento do preço, o preço de fechamento continuou a fechar acima da faixa superior, este é um bom exemplo de como uma tendência de preços começa. Pouco depois, o preço voltará a cair nos Envelopes de Movimentação Média, mas os Envelopes de Movimentação Média irão se encaminhar em direção positiva - identificando facilmente a tendência recente como ascendente. Outros indicadores semelhantes, como Bandas de Bollinger (ver: Bandas de Bollinger) e Canais de Keltner (ver: Canais de Keltner) que se ajustam à volatilidade devem ser investigados também. As informações acima são apenas para fins informativos e de entretenimento e não constituem aconselhamento comercial ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer ação, opção, futuro, mercadoria ou produto de forex. O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro. Negociação é inerentemente arriscado. OnlineTradingConcepts não será responsável por quaisquer danos especiais ou conseqüentes que resultem do uso ou da incapacidade de uso, os materiais e informações fornecidas por este site. Charles Louis LeBeau e David Lucas rever muitos indicadores e mostrá-los como exemplos de gatilho de entrada em seu livro, Análise de Computadores do Mercado de Futuros. Na seção Envelopes, Bandas e Canais, eles mostram um exemplo de como usar um Envelope de Média Móvel. Muitos exemplos de negociação de envelope usá-los como sistemas de reversão que estão sempre no mercado. Nós sabemos que os mercados não tendem sempre assim que nossa preferência é mudar o sistema. Abaixo mostra o sistema usando uma parada, tendo uma zona neutra, e não estar no mercado o tempo todo, mas somente quando o gatilho de entrada ocorre. Use um envelope de média móvel adicionando uma porcentagem acima e abaixo de sua linha de média móvel. Exemplos incluem 2.5 mencionado na página de stockcharts acima de 5 mencionados em Charles Le Beau e livro de David Lucas. O gatilho de entrada é quando o preço sai dos envelopes atravessando ou fechando fora dos envelopes. Com o preço indo para fora dos envelopes pode indicar o início de uma tendência. Uma posição longa ocorre quando o preço vai acima da linha do envelope superior. Uma posição curta ocorre quando o preço fica abaixo da linha inferior do envelope. Como a tendência continua em seu favor, você pode adicionar posições adicionais para aumentar os lucros e manter o seu risco o mesmo, desde que você mover o seu fim mais perto de qualquer posição de pirâmide. TAMANHO DA POSIÇÃO Uma vez que Técnicos Traders Guia de Análise de Computadores do Mercado de Futuros não menciona uma fórmula de dimensionamento boa posição, bem uso% volatilidade posição dimensionamento com este sistema. Calcule o valor da distância do preço de entrada ao preço de parada. Calcule a quantidade de risco por negócio ou porcentagem de seu capital que você quer colocar na linha se o comércio for contra você (2 ou menos na maioria dos casos). Divida o montante a ser arriscado pelo valor da distância de preço para a parada, arredondar para baixo a um montante total disponível para uma posição e você terá seu tamanho de posição. Com esta posição de dimensionamento, você limita seu risco se o comércio vai contra você para que você possa cortar suas perdas curtas e deixar seus lucros correr. Para um exemplo de futuros usar uma posição de ouro longo (GC) em 1634,20 com um ATR de 10 dias de 73,5 que tem um tamanho de carrapato de 0,1 e cada carrapato de movimento é 0,10. Se temos uma conta de 100.000 e estamos dispostos a risco 2, só queremos 2.000 na linha. Tomamos nossos 2.000 e dividimos por nossos 1470 ticks de movimento (10 dias ATR 2) até nossa parada pois vale 0,10 por cada tick. 2.000 147 acabam sendo 13.605 contratos que vamos redondear para 13 contratos. Esse é o tamanho de nossa posição para limitar nosso risco a menos de 2 de nossa equidade de negociação enquanto ainda permite espaço para o preço se mover em sua faixa. Defina a parada usando um múltiplo de ATR como 2 10 ATR dia como o exemplo acima. Se você não quiser usar ATR, mas ainda quer uma parada que responde por volatilidade você pode usar a banda bollinger oposto do lado do preço de entrada ou um múltiplo de BandWidth. SAR parabólico segue o preço, mas pode sair antes de a tendência terminar. Você pode tentar uma saída que ocorre quando o preço toca a média móvel ou a linha de envelope média móvel oposta. VARIAÇÕES Como o envelope é baseado apenas em uma média móvel, não tem em conta a volatilidade como Bollinger Bands ou o sistema ATR Envelope. Se sua saída é um comprimento estático como o envelope oposto você pode ser whipsawed. Neste caso, ter critérios de entrada adicionais para reintroduzir a posição se o preço recomeça ao longo da linha envelope. Outra sugestão na maioria dos indicadores que Charles Le Beau e David Lucas revisão é adicionar filtragem com ADX. MAIS DETALHES Para mais detalhes sobre a negociação de envelopes e o valioso projeto do sistema com testes, leia Análise de Computadores do Mercado de Futuros. Cópia 2012 GTV HOLDINGS, LLC. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. Sobre Nós Contate-nos VOCÊ ASSUME TODO O RISCO ASSOCIADO A DECISÕES DE INVESTIMENTO FEITAS NA BASE DE INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE WEBSITE. A NEGOCIAÇÃO É ESPECULATIVA NA NATUREZA E NÃO É APROPRIADA PARA TODOS OS INVESTIDORES. OS INVESTIDORES DEVEM SOMENTE UTILIZAR O CAPITAL DE RISCO QUE ESTÃO PREPARADOS PARA PERDER COMO EXISTE SEMPRE O RISCO DE PERDAS SUBSTÂNCIAS. INVESTIDORES DEVEM EXAMINAR COMPLETAMENTE SUA PRÓPRIA SITUAÇÃO FINANCEIRA PESSOAL ANTES DA NEGOCIAÇÃO. OS SISTEMAS NESTE SITE SÃO EXEMPLOS EDUCATIVOS E NÃO SÃO RECOMENDAÇÕES PARA COMPRAR OU VENDER. O DESEMPENHO ANTERIOR NÃO GARANTE OS RESULTADOS FUTUROS.