A fórmula para a média móvel ponderada pelo volume (ou ajustada pelo volume) é. Eu adicionei a função vwma () para MetaTraders Moving Averages. mq4 e chamei myVWMA. mq4 (anexado). A diferença entre o VWMA eo SMA (média móvel simples do mesmo período) é uma medida de uma robustez das tendências. Se a diferença é positiva, é chamada de VPC (confirmação de volume-preço), se VPC negativo (contradição de volume-preço). Você usa essa informação em sua negociação, evitando tendências que são contraditadas e tendências de montagem que são confirmadas. Estou agora a tentar construir um oscilador de VPC semelhante ao MACD na aparência, mas eu preciso de sua ajuda. Na construção do MACD, o MetaTrader usa a função. String int, int timeframe, int período, int mashift, int mamethod, int appliedprice, int shift), mas não há mamethod chamado MODEVWMA. Como posso usar a função vwma () para produzir a informação que eu preciso para o oscilador VPC Obrigado a todos, Helmut Estou agora olhando para o indicador VPC quando estou negociando. Baseado em outros sinais, estou atualmente muito tempo. Já tenho um par de boas velas. O VPC é. A terceira vela fez um bom começo, mas agora está encolhendo. No entanto, o VPC está crescendo. Onde eu poderia ter visto a vela encolhendo com alguma trepidação antes, o VPC crescente dá alguma garantia de que a posição longa é boa. Não é até a senhora gorda canta. Eu vou mantê-lo informado. A terceira vela terminou acima de um Doji perfeito, mas a vela forth está atualmente atravessando o telhado, com VPC ainda crescente. A quinta vela está lutando. VPC está crescendo lentamente, não pode passar o topo anterior. Vela ainda positivo, mas foi negativo para começar. Isso é tensa Minha parada de arrasto está no dinheiro, mas muito longe do topo. A vela está ficando negativa e VPC parou de crescer. Estou com um bom lucro. As próximas velas contarão. Odeio me regozijar, mas na próxima vela o mercado desmoronou muito além de minha parada. Eu teria ainda saiu com um pequeno lucro, mas este exemplo me mostra que assistir o VPC, enquanto a negociação tem mérito. MetaStock Moving Average Function A média móvel é provavelmente o mais comumente usado de todos os indicadores. Ele vem em vários tipos e tem inúmeras aplicações. Em termos básicos, porém, uma média móvel ajuda a suavizar as flutuações no preço (ou um indicador) e fornecer uma reflexão mais precisa da direção que a segurança está se movendo. As médias móveis são indicadores de atraso e se encaixam na categoria de tendência seguinte. Os vários tipos incluem simples, ponderada, exponencial, variável e triangular. A diferença entre os vários tipos de médias móveis é simplesmente a forma como as médias são calculadas. Por exemplo, uma média móvel simples coloca a ponderação igual em cada valor no período ponderado e exponencial coloca mais ênfase em valores recentes no período uma média móvel triangular coloca maior ênfase na parte média do período de tempo e uma variável média móvel ajusta a Ponderação em função da volatilidade do período. Deixa o foco na média movente simples, que é dada forma encontrando o preço médio de uma segurança sobre um número do jogo de períodos. Isso é calculado somando os preços de fechamento do título ao longo do número de períodos (por exemplo, 15) e dividindo esta resposta somada pelo número de períodos. Com relação aos outros tipos de médias móveis, seus cálculos podem ser um pouco mais complexo, porém a premissa é ainda o mesmo. A única diferença é onde e como os ponderadores relevantes são colocados. SYNTAX Mov (Matriz de Dados, Períodos, E S TRI VAR W VOL) Array de Dados Este é o array de dados que será calculado para formar o indicador de média móvel. Este é mais frequentemente o preço de fechamento, mas pode ser qualquer outro preço dados ou indicador. Períodos Especifica quantos períodos são usados para calcular a média móvel. EST TRI VAR W VOL Este é o tipo de média móvel a ser usado, como mostrado a seguir: E Exponencial S Simples T Série de tempo Tri Triangular Var Variável W Ponderada Vol Volume Ajustada A seguinte fórmula representa uma média móvel simples de 15 CgtMov (C, 15, S) e VgtMov (V, 20, S) A fórmula acima especifica que o preço de fechamento deve ser acima de um período de 15 simples A média móvel (denotada por CgtMov (C, 15, S)) e que o presente volume deve ser maior que a média de 20 períodos do volume (denotada por VgtMov (V, 20, S)). Observando a Figura 3.27, podemos ver uma média móvel simples de 15 períodos aplicada ao gráfico. Figura 3.27 Indicador de Média Móvel Construa fórmulas para o seguinte: 1. O preço de fechamento cruzando uma média móvel ponderada de 20 períodos da média móvel simples de fechamento e de 30 períodos do fechamento é maior que a média móvel simples de 50 períodos do fechamento: Este artigo é um trecho do Guia de Estudo de Programação MetaStock. QuotDiscover O segredo simples para fazer Metastock Easy amp Identificar trades rentáveis Clique aqui para encontrar mais sobre o MetaStock Programação Guia de EstudoWinklevoss Index SM (também conhecido como WinkDex SM) fornece um preço combinado para bitcoins. WinkDex é calculado misturando os preços negociando em dólares de ESTADOS UNIDOS para o top três (por volume) trocas de Bitcoin qualificadas durante o período de duas horas precedente usando uma média móvel exponencial ponderada por volume. Esta fórmula proprietária pesa as transações proporcionalmente por volume, bem como exponencialmente pelo tempo para dar maior peso, tanto para maior volume de transações e mais recentes transações. Usando dados de transação reais Usando dados de transação reais, o WinkDex reflete o preço real realmente usado para transferir bitcoins, em vez de meramente os preços desejados não cumpridos (como os dados de solicitação de oferta) dos potenciais participantes de troca. Contas de preço real e volume de cada transação Tomando em consideração o número de bitcoins transacionados em cada ponto de preço, WinkDex permite que as transações maiores sejam dadas mais peso do que as transações menores, refletindo o valor de cada bitcoin transacionado das bolsas subjacentes. Contas para as últimas 2 horas de negociações Ao incluir 2 horas de dados (em contraste com apenas a última transação), o WinkDex reduz o risco de transações desproporcionadas afetando desproporcionalmente o valor do WinkDex. Usando uma média móvel exponencial Usando uma média móvel exponencial ponderada pelo volume de dados de transação do mundo real Ao usar uma média móvel exponencial, o WinkDex não leva apenas em conta todas as transações a ocorrer nas 2 horas anteriores, mas também dá maior peso a transações mais recentes do que Mais velhos. Assim, se houver qualquer movimento súbito no preço de bitcoins, WinkDex será sensível a tal movimento, limitando ao mesmo tempo impressões enganosas criadas por transações outlier. Número de Intercâmbios Usos top 3 por volume qualificado Trocas Bitcoin WinkDex rastreia cada comércio real de bitcoins para dólares americanos em 5 Trocas Bitcoin qualificados. O índice proprietário de WinkDexs determina dinamicamente o top 3 por volume dessas trocas durante o período anterior de 24 horas. Ao contrário de outros índices que codificam as trocas selecionadas, a qualidade dinâmica do WinkDexs permite que ele se ajuste prontamente às mudanças nos volumes de transação entre as trocas qualificadas. Somente as transações de bitcoins por dólares norte-americanos são consideradas. Ao incluir apenas plataformas eletrônicas de negociação nas quais os usuários podem comprar e vender bitcoins com outros em troca de dólares norte-americanos, a WinkDex evita questões relacionadas às taxas de câmbio usadas para converter transações. Winklevoss Index SM (também conhecido como WinkDex SM) é um índice proprietário da Winklevoss Index, LLC. As Trocas Bitcoin Constituintes da WinkDex são selecionadas pela Winklevoss Index, LLC e são plataformas eletrônicas de negociação nas quais os usuários podem comprar ou vender bitcoins com outros usuários em troca de dólares dos EUA. A partir de 7 de fevereiro de 2014, Mt. Gox não mais qualificado como uma troca para o cálculo Windex e todos os dados apresentados são apenas para fins históricos. O uso deste site constitui a aceitação dos nossos Termos de Serviço. Copyright 2017, licenciado para Winklevoss Index, LLC, todos os direitos reservados. Patente pendente. Winklevoss Index SM e WinkDex SM são marcas proprietárias licenciadas para Winklevoss Index, LLC. WinkDex for Androidtrade está agora disponível para download no Google Playtrade. Volume ponderada média móvel exponencial (V-EMA) eo indicador de movimento direcional Nós coletamos dados de preço e volume para algumas ações (ou fundo mútuo), para os últimos N dias, ou seja, : (P 1, V 1), (P 2, V 2), (P 3, V 3). (VN) e calcular, com esta informação: Num (Agora) EMA dos últimos N valores de (Volume) (Preço) e Den (Agora) EMA dos últimos N valores de (Volume) Isso não explica como calculá-los Paciência . Amanhã, uma vez que tenhamos o Preço, P N1. E Volume, V N1. Calculamos: e Num e Den representam Numerador e Denominador, respectivamente e 945 1 - 2 (N 1) assim, para N 14 (um V-EMA de 14 dias) temos 945 1 - 215 0.867 Para iniciar este procedimento (antes Nós temos um monte de Preços e Volumes) nós apenas usamos Num (Agora) (1 - 945) Volume x Preço e Den (Agora) (1 - 945) Volume Depois disso, usamos a Fórmula Mágica. Exemplo Ok, suponha que o Preço de fechamento e Volume são 23,50 e 5,250.9, em milhares de ações negociadas. Suponha, além disso, que estavam trabalhando com uma média móvel de 14 dias, então 945 0,867. E Num (agora) (1-0.867) (5.250,9) (23,50) 16,412 e Den (agora) (1-0,867) (5,250.9) 698,37 então V-EMA (Now) Num (Now) Den (agora) 16412698.37 23,50. Mas thats apenas o preço de hoje Im contente você notou. No entanto, precisamos ter um valor inicial para Num e Den. Amanhã, supomos que nosso Preço e Volume são 24,50 e 1,477.8 quilos, então agora usamos a Fórmula Mágica: E assim por diante. e assim por diante. Certo. À medida que prosseguimos, geramos uma média móvel exponencial ponderada em volume e. É isso que você está depois de um volume ponderado. Bem. Uh. não exatamente. Foram realmente após um Volume-weighted Indicador de Movimento Direcional (DMI). Eu esqueci o que é isso. Em seguida, volte e leia o material da Análise Técnica. No entanto, em poucas palavras, calculamos uma seqüência de Pontos de Bull e Pontos de Urso (dependendo dos aumentos nos máximos diários em comparação com as diminuições nos mínimos diários) e, em seguida, calculamos as Médias Exponenciais Movidas (EMA) dessas duas seqüências de Bull E os pontos do urso, chamando estes EMA s DMI e DMI - e nós começ excitados quando DMI sobe acima de DMI - porque nós esperamos então o estoque descolar. Então nós olhamos para a sua diferença: ADX (DMI) - (DMI-) para que. Desculpa, perguntei. Queremos considerar a diferença entre o DMI comum, de variedade de jardim e a versão ponderada em volume, que bem chamam VDI. Considere os gráficos a seguir, onde estavam fazendo a coisa DMI. Ignorando o volume de negócios: Observe que o ADX mergulhou negativo em meados de maio. Talvez seja o início de um declínio. Talvez devęssemos vender. Talvez devęssemos nos preocupar. No entanto, este mergulho segue um período de baixo volume (veja o gráfico à esquerda). Se tivéssemos incluído o Volume em nossos cálculos. Você quer dizer, use VDI e VDI - e VDX (VDI) - (VDI-) em vez de. Não interrompa. Se incluímos Volume. Encontramos o seguinte: e agora, se nós próprios o estoque, foram felizes. O estoque, pensamos, vai se recuperar rapidamente. Mas poderia ir para o outro lado. Quero dizer. Sim, poderia ir para o outro lado. Incluir o volume pode torná-lo muito nervoso. Por exemplo, heres outro estoque. Sem usar a ponderação de volume (mas apenas o DMI padrão), o ADX não vai negativo no início de maio. No entanto, se incluímos o Volume, o VDX vai negativo. Por uma semana ou assim. Então o que é a moral desta história A moral eu acho que devemos pensar em comprar (ou vender) apenas quando o VDX vai positivo (ou negativo) por uma quantidade significativa. O que é significativo Hmmm. boa pergunta. Id sugerir usando então wed obter uma percentagem e wed relaxar, a menos que o VDX subiu acima, digamos, 30 ou caiu abaixo, digamos, -30: Então, se eu ver o VDX cair para -15, como no gráfico acima, eu só voltar dormir. Theres uma planilha você pode jogar com. Você pode escolher o ADX ou o VDX ponderado por volume. É parecido com isto: Apenas DIREITO - clique na imagem para fazer o download da planilha. ZIP d. No entanto, para uma mudança de ritmo (porque não há números de Volume para este índice), o ADX para o Nasdaq, abaixo: Mas o que sobre o grande Gota no NAZ, no ano passado Ok, Heres uma imagem para isso: Então, parece ADX antecipou a queda. Sorta Se ficarmos entusiasmados com uma queda de 30. Você acredita nesse material de análise técnica. Uh. Na verdade não. Por exemplo, este material de ADX o mantiveram fora do Nasdaq, para todo o ano 2000 Boa pergunta. vamos ver. Suponha que tenhamos 1.000 investidos na Nasdaq, em janeiro de 2000 e assistimos ao ADX. Quando cai abaixo de -30 nós vendemos tudo, colocamos o dinheiro debaixo de um travesseiro e esperamos. Quando o ADX vai acima de 30 nós compra de volta dentro e ficar em até que ele cai abaixo de -30 novamente. Parece que você fez 12,9 para o ano, enquanto o NAZ caiu. Que mais de 40. Sim, mas observe que eu vendi em março e manteve o dinheiro até o final de maio. Eu também comprei de volta, em algum momento perto do final de agosto, e saí mais tarde, quando o ADX caiu de 30 a -30 em cerca de uma semana ou assim. E eu perdi dinheiro Então, você acredita neste material de análise técnica Bem. Uh. Na verdade não. Então, acho que o estoque que deve se preocupar, agora, em 27 de maio de 2001 Quantas suposições eu recebo Pfizer Tem certeza Pergunte-me novamente em uma semana ou três. Heres um mais recente Pfizer. Aha Então, sua previsão é péssima. Você ganha alguns. Você perde um pouco. Mas é VDX. O volume ponderada coisas, realmente melhor do que o ADX. Uh. Vamos experimentá-lo em algum estoque thats sido em torno de um tempo, como talvez. Que tal a General Electric. Sua sido em torno desde o DOW tinha apenas uma dúzia de ações e Id dizer isso. Ok, heres o que bem fazer: No final de cada semana, observamos os preços de abertura, alta, baixa e fechamento para essa semana. Usando a média desses quatro preços, (OpenHighLowClose) 4, calculamos o VDX de 4 semanas. Se o VDX sobe acima de 30 nós compramos o estoque nas próximas semanas Preço de abertura. Se o VDX cai abaixo de -30 nós vendemos o estoque no próximo preço de abertura das semanas e fura o dinheiro no mercado de dinheiro, em 2 por o ano. À direita, o resultado final (de Jan85 a Jun01) Abaixo, alguns close-ups, onde os pontos pequeninos indicam interruptores entre o estoque eo mercado monetário: Então, qual foi o ganho anualizado para o. Para a GE, o ganho anualizado de Jan85 a Jun01 foi de 20,0 e para VDX foi de 23,1. E quanto ao ADX. E se você apenas ignorou o volume Para ADX o ganho anualizado foi de cerca de 22,9. Grande coisa Aah. Mas se você tivesse 100K investido para esses anos, itd fazer uma diferença de mais de 100.000 em sua carteira final - se você usou VDX em vez de ADX - de cerca de 2,9M para 3,0M e isso é significativo, eh E se nós apenas fizemos um buy - E-espera com o estoque de GE, wed tem sobre 2M por June01. Essa média de 4 semanas. É que o melhor número E que 30 figura - o que dizer. O 30 é com você. Eu chamo-lhe o parâmetro de tranquilidade. Você quer tranquilidade Escolha - 100, relaxe, não faça nada. Você precisa da corrida de adrenalina Escolha - 5. Aha Então você olhou para os dados históricos e escolheu os parâmetros, como 4-semana e 30. De modo a fazer VDX olhar bem Bem. Uh, deve-se usar dados históricos para cada ação, a fim de avaliar os parâmetros apropriados para esse estoque específico. Quero dizer, nem todas as ações se comportam da mesma maneira. Alguns são mais voláteis. Alguns são. Mumbo Jumbo. Além disso, você ignora o custo de negociação eo que sobre spans mais tempo e. E se você ignorou o volume e apenas usado ADX. O ganho anualizado teria sido. Uh. 17,0, mas devo dizer que faz mais sentido incluir o volume. Afinal, os preços das ações associadas a um maior volume certamente são mais importantes do que o preço da ação quando apenas algumas ações de comércio. Geralmente há mais pessoas envolvidas. Os preços ponderados por volume nos dão uma estimativa do preço médio pago por uma ação. Usar o preço, sozinho, é como dizer o tamanho de um carro - ignorando o peso do carro - que apenas seu tamanho sozinho determinará quanto força é requerida mover o carro. É como dizer isso. Para gyrfalcon e outros observadores de Nortel e de XIU: NOTA: Theres uma planilha simples disponível. Basta digitar o símbolo de estoque, clicar em um botão (enquanto você está conectado à rede) e ele baixa os dados pertinentes e traça o VDX (thanx para Ron M). A planilha é assim. Para fazer o download da planilha, clique com o botão direito em AQUI e salve o destino ou salve o link.
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